中国证券报记者发现，以沪深300指数为例，经过今年一三季度两轮快速反弹，指数产品跑输指数的情况并不少见，不少指数产品跑输指数的情况屡见不鲜。甚至表现不佳。超过十个百分点。业内人士告诉记者，今年的风格偏差对量化策略产生了影响。例如，小盘股春节前大幅回落，低贝塔值股票9月份缺乏反弹动能。如果当时投资组合出现过多的负偏差，那就是不利的。投资组合回报会成为拖累。第一个和最后一个相差近20个百分点...
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